この警告は通常、Thunderbolt 3 ドッキングステーションを Thunderbolt 3 対応ではない、普通の USB Type-C ケーブルで接続したときに表示されます。例えば、MacBook Pro に付属してくる白い USB Type-C ケーブルは、Thunderbolt 3 プロトコル対応ではありません(USB 3.1 までのプロトコルにしか対応していません)。
Plugable 社製 Thunderbolt 3 ドッキングステーションやハブなどの周辺機器をシステムに接続する場合は、製品に付属してくる Thunderbolt 3 対応の USB Type-C ケーブルを使用してください。
この警告メッセージに関しては、こちらのビデオ(英語)も参照してください。